以HHT預測高低點轉折時間

研究HHT(Hilbert-Huang Transform)已有一段時間，在繼續前進之前，我希望能先將目前所學到的，建立一個標準化程序，並將之應用在每日的盤勢分析。程序暫定如下：

1.      以收盤價，取600筆以上資料進行分析。
2.      資料的起點和終點要儘量接近，如此或可減少端點效應(end effects)所產生的問題。
3.      進行EEMD分解(以0.1個標準差的白噪音，平均500次)。
4.      進行EEMD後處理。
5.      找出主要的IMF，並求取其瞬時頻率。
6.      由IMF找出最近的轉折點，並參考其對應的瞬時頻率，換算成週期，求出該IMF的下次轉折時間。
7.      以這些主要的IMF算出的轉折時間，合併推算可能的轉折區間。

在先前的比對過程中，的確是充滿驚喜及教人興奮的，當時還真以為發現了天大的祕密。後來仔細思考，圖形是依據已有的數據來進行分解，其結果當然會和數據相吻合。簡單地說，當圖形右半邊的數據被放入一起計算時，左半邊的分析結果必然和右半邊的數據相吻合，這是很簡單的因果關係。為了避免這種愚蠢的行為再次發生，我必需小心選擇要分析的資料。

我選擇了加權指數2009/5/19~2011/12/19日收盤價，共650筆資料來進行分析，如下圖黃線區間。

選擇這段區間有幾點考量：

1.      起點和終點的值很接近，可以避免部份的end effects。

2.      終點2011/12/19的低點是6609，是近二年來的低點，我希望在沒有右邊數據的情況下，能檢驗出這是一個低點時間。

依前面的標準程序進行計算，結果如下：

上圖為IMF(Intrinsic Mode Function)，下圖為經過HHT轉換後得出的瞬時頻率，橫軸單位為交易日，例如2009/5/19即為1。以下圖形皆同。

C1和C2不列入考量，因為它們的週期很短，不是決定行情趨勢的主要力量。

C3顯示了下一個低點時間應該在643+10=653。(643+1/0.09924~653)

C4顯示了下一個低點時間應該在632+24=656。

C5顯示了下一個低點時間應該在573+71=644。

C6則顯示了下一個低點時間應該在603+139=742，但這個週期顯然太長了，不是我所關注的。所以我們將焦點放在C3、C4和C5。這三個週期顯示低點轉折時間將落在，自2009/5/19算起第644~656個交易日之間。在這個例子中，實際的低點發生在第650天，也就是2011/12/19。

上面的例子展示了一種”預測轉折時間”的可能，但它仍然不夠精確，這或許可以從二個方向來提高它的精度：

1.      以其他的技術分析工具來輔助。這是必要且有效的方式，因為上述的分析方法僅針對時間週期，並不考慮價格。換言之，這二種方法沒有直接的相關性。

2.      以更小的時間單位來提高精度，例如由60分K線或30分K線。

看來要做的事還很多！